Banque : Le stress test européen, cahier de vacances pour certaines banques !

Stress-test Européen, inquiétude des banques

Depuis début juillet, 22 établissements bancaires sélectionnés sur la base de leur expansion internationale planchent sur les hypothèses économiques retenues par les régulateurs pour tester leur robustesse. La France est représentée par trois portes fleurons, BNP Paribas, Crédit Agricole SA et la Société Générale.

En réalité, les tests sont abordés avec inquiétude, certains acteurs estiment que les scenarios de la BCE sont plus sévères que ceux utilisés par le gouvernement Américain. Les résultats seront éventuellement publiés en Septembre, une information hypothétique car les pays les plus fragilisés par la crise émettent de grandes réticences à les communiquer.

Stress-test Européen, Etude Challenge -* Alpha value

Pour l’heure, le magazine Challenges avec le bureau d’analyse financière indépendant, AlphaValue, à publié le 9 juillet dernier, les résultats d’une étude réalisée sur 31 banques Européennes cotées en Bourse.

Alpha value fait ressortir un besoin global en fonds propres de 31,3 milliards d’euros, en cas de très forte dégradation de la conjoncture, qui provoquerait un doublement du coût du risque pour les banques à l’horizon 2010 (scénario stressé à 100%), les banques Européennes auraient besoin de 132,8 milliards. Six banques représentent près des deux tiers de ce montant : HSBC (23,5 milliards), UBS (16,2 milliards), Barclays (15 milliards), Dexia (13,7 milliards), BNP Paribas (10,1 milliards) et Natixis (7,2 milliards).

Selon l’étude, certains établissements passeront le stress-test sans problème, on retrouve notamment deux banques espagnoles (Santander et BBVA), une italienne (Mediobanca), une allemande (Deutsche Bank) et les banques suédoises.